American Express уходит на вираж?

Чтобы больше понять об изменении характера ценообразования акций Visa, решил проанализировать акции компании из того же отраслевого сектора, а именно American Express Company (AXP).

Рассматривая динамику цен акций этой компании кажется, что ничего мешающего у них нет (см. рис. 1).

Рис. 1 Динамика цен акций American Express Company (источник данных: NYSE)

Но т.к. целью являлось проверка динамики акций Visa, то нужно сделать небольшой волновой анализ. И вот длинноволновой анализ показывает сходные характеристики с Visa, что можно увидеть на рисунке 2.

Рис. 2 Длинноволновой прогноз динамики цен акций American Express Company (собственный расчет)

Более ранние анализы (как я раньше показывал) указывали на то, что достаточно глубокий прогиб фондового рынка ожидается на рубеже 2016-го года, но финансовая отрасль может опережать динамику фондового рынка целиком. Чтобы убедиться в этом рассмотрим фазовый потрет цена-капитализация на рисунке 3.

Рис. 3 Фазовый потрет цена-капитализация акций American Express Company (собственный расчет)

Из анализа фазового портрета следует, что резкий разворот вполне возможен, но скорей всего некоторое время продлится совместный рост обоих параметров. Это подтверждает и коротковолновой анализ, показанный на рисунке 4.

Рис. 4 Коротковолновой прогноз динамики цен акций American Express Company (собственный расчет)

Как следует из рисунка цена будет стремиться достичь уровня прогнозной линии, как это было и в случае с акциями Visa. Это подтверждает и авторегрессионный прогноз с глубиной прогнозирования до месяца (см. рис. 5).

Рис. 5 Краткосрочный прогноз динамики цен акций American Express Company (собственный расчет)

Т.о. хотя в краткосрочной перспективе цена акций будет расти, но скорей всего осенью можно будет ожидать изменение характера в системе ценообразования.

Прогноз вещь неблагодарная, но анализы динамик акций компаний одного сектора показывают похожие расчетные характеристики.