GBP Targets $2,04/06

Евгений Романов, TeleTRADE

Нередки вопросы в духе, насколько актуально пользоваться объемами на графиках. Кому-то нравится видеть за всплеском объемов признак новой рыночной тенденции. Если в ряду других признаков, то очень даже может быть. Я полагаю, профессионал в любом индикаторе видит так много интересных нюансов, которые несут ему много практической пользы, что для меня бесспорно. Вам нравится исследовать объемы? Прекрасно. Однако в каждом конкретном случае не следует делать из них каких-то шаблонных выводов. Вот, мне говорят, погляди какой всплеск объемов наблюдался за пару часов до ухода Лондона на уровне $1,31. Уж не новая ли здесь возникает тенденция? Уж не постопят ли нас с евриными лонгами? В данном случае рост объемов просто показал (подтвердил) сильный уровень, всего и делом. Кто-то перед длинным уик-эндом фиксировал свои лонги, а кто-то видел интерес купить евру от 1,31, и тех, и других было много. Были еще третьи, которые есть всегда, это те, кто пытался проломить 1,31, чтобы достать стопы вторых. Кого здесь было больше – непонятно. Понятно только, что наблюдался всплеск активности на сильном уровне.

Я бы об этих объемах даже и не вспоминал бы, и не писал бы такой длинный абзац, если бы не полез делать еженедельный апдэйт CFTC Commitments of Traders для раздела «избранная статистика» своего сайта. Данные CFTC (релиз 16 февраля) меня просто поразили. Этот государственный регулятор торговли товарными фьючерсами в своем отчете показывает, в частности, как за прошедшую неделю изменилось позиционирование на валютной площадке IMM в Чикаго (СМЕ). Вот тут все посчитано по контрактам: сколько лонгов, сколько шортов, открытый интерес, бла-бла-бла. На «полу» (на бирже) все посчитано точно, это не абстрактный мировой рынок. О том, что меня поразило – позже. Об объемах и евре – позже. А сейчас я хочу говорить о стерлинге, хотя в Commitments of Traders табличка стерлинга не выглядит удивительной. На первый взгляд, если вы не увязываете ее с ценовым графиком. Братцы мои, стерлинг-то тово. Покупать надо. Тем, кто способен себе это позволить. У кого есть запас депозита и нервов. Вот такое однозначное резюме. Теперича по-порядку. Вот данные CFTC.






Ничего удивительного, фунт падает, и в таблице наблюдается значительное сокращение спекулятивных лонгов. Не так ли. Более чем вдвое. Настолько значительное, что я сразу лезу смотреть дневной график – что случилось? Неужели дела так плохи? Неужели что-то сильно изменилось? Обычно, данные Commitments of Traders рассматриваются с точки зрения экстремального позиционирования: если где-то очень, очень много лонгов (шортов) – жди падения (роста), фиксации прибыли. Ну, это как пузырь, который рано или поздно лопнет. Здесь картинка с точностью до наоборот, и кто сказал, что она не информативна? Она подтверждает, что фунт разрядился, скинув с себя протухшие лонги. Фунт свежий, его опять можно кушать – покупать с глубины. Вот о чем идет речь в этой табличке. Конечно, в ней не написано, когда и от какой цены. Ишь, чего захотели.

Я давно детально не смотрел график фунта. Ну, болтается на верхнем спане облака Ишимоку или влезает в него то и дело. Торговать в облаке неинтересно. Но сегодня я очень даже сильно заинтересован. Если смотреть на фунт узко, то 5-месячный рост завершается двойной вершиной. Линия SUPP пробита, фунт уже сделал к ней возврат и снижается от нее, как от RES, классика. Уровень пробития двойной вершины 1,9261. Ура, шашки наголо, марш-марш. Поскакали на юг? Ой! Поосторожнее с оружием, как бы последние штаны на южном-то походе не потерять, хых.






По моим расчетам, фунт целится на $2,04-06, точнее даже смотреть не хочу. Он флиртует с медианой 2003-07 годов. Она делит фунт на верхний и нижний диапазон цен. Ее история начиналась с течения high yielding, когда сэр Эдди Джордж поднял ставку repo до 4,00% при американской ставке fed funds 1,00%. Ценовая картинка была тогда примерно такая же – фунт ушел в верхний диапазон цен (выше уровней 1,7150-7360), а потом, достигнув пика 1,9141, скорректировался к 1,7478. Все, с тех пор появилась эта медиана М03-07. Так вот, не кажется ли вам, что, находясь выше 1,9141, происходит обновление этой медианы. Ась? Пик 1,9848, коррекция 1,9261, потом 2-ой тест 1,9948 (пик 1,9913, прогресс). Пока строю по ценам закрытия, так веселее. И параллельнее текущим низам. При этом цена не забывает старую медиану, хотя делает шипы снизу – делает вид, что теряет верхний диапазон цен. А сама, хитрюга, рисует новый верхний диапазон, точнее, обновляет, уточняет старую медиану. Я вас умоляю, это же фунт, любимый всеми спеками мира. И никакая это не двойная вершина, а самый что ни на есть восходящий треугольник на уровень 1,9848 usd.

Ура, шашки наголо, марш-марш на север, поскакали. А я вам еще раз повторяю – это же фунт!? И могут быть приколы. И могут достать хоть 1,9340 (или вообще зону вон того гэпа), а могут и 1,9141 usd. Типа ложное пробитие двойной вершины, остопить быков, кто стал позиционироваться по восходящему на 1,9848 треугольнику от медианы и линии поддержки треугольника по кончикам. И нарисовать просто диапазон с рваными низами. Кстати, обратите внимание на красоту 1,9340: (1) в зоне гэпа, (2) совпадает со старым значением главной линии Ишимоку (Kijun-sen), и (3) текущий нижний спан облака (Senkou Span). Показал стрелочками эти совпадения. А теперича (4): постройте эту медиану не по ценам закрытия, а по кончикам, и получите текущую зону 1,9340-00. Вердикт таков: агрессивно уже можно фунт брать, не факт, что дадут глубину для покупки 1,9340-00. Усреднять от 1,9340-00. Если консервативнее, то выждать 1,9340 для покупки, усреднять от 1,9141-9080. Здесь же второе усреднение для тех, кто купил агрессивно, позиционируясь от новой медианы и SUPP треугольника.

Вы можете покрутить пальцем около виска (своего): «Дядя, это же 500 пунктов подводного плавания?». А я вам – не ясновидящий! Может, от новой медианы пойдем на 2,05, а может – от 1,9141. Это фунт. Убийца маленьких депозитов. Слабонервным и беременным женщинам просьба не беспокоиться. А насчет 2,04/06 usd я практически не сомневаюсь. Обычно я его чую стратегически. Хотя, в прошлый раз, я вон в том гэпе ошибся, но тактически, это когда фунт гэпнул в верхний ценовой диапазон – не поверил я ему тогда. Ждал, что вернется сверху к 1,9141, а уж потом пойдем в сторону 2 долларов за стерлинг.