- Главная
- Помощь
- Словарь терминов
- Своп overnight
Своп overnight
Плата за незакрытую сделку
Валютный своп подразумевает плату за перенос позиции через ночь, то есть, это своеобразный штраф за то, что трейдер не закрыл сделку в день ее открытия. Своп может быть как положительный, так и отрицательный. Положительный своп начисляется клиенту в случае, если он приобрел национальную валюту страны с большей банковской учетной ставкой, и взимается с клиента в случае покупки валюты страны с меньшей учетной ставкой. Своп не зависит от требований к марже и размеров счета.
При торговле стоит учитывать, что своп начисляется за каждый день держания позиции равными суммами, но со среды на четверг взимается тройной своп, поскольку датой своп-операции со среды на четверг принято считать пятницу и понедельник.
Валютные свопы, в зависимости от сроков их осуществления, делятся на три вида:
- форвардные – для них характерны сочетания сделок, когда самая близкая сделка заключается при условии, что дата валютирования позже свопа, а обратная – на условиях позднего форварда.
- стандартные – для них характерна самая близкая дата валютирования – спот, и самая дальняя – форвард.
- короткие или однодневные свопы.
Чтобы лучше понять, что такое своп, рассмотрим пример с валютной парой, но для простоты вычислений изменим процентные ставки государств. Трейдер открыл торговую позицию на продажу одного лота по валютной паре EUR/USD. При этом курс данного финансового инструмента составляет 1,2500, процентная ставка в Америке 3%, в Европе 4%. Трейдер продает 100 тыс. евро, заняв их предварительно под 4% годовых. Взамен биржевой спекулянт купил доллары США и положил их на банковский депозит под 3% годовых. Размер издержек по транзакции 1% (4% - 3%).
1%, взятый от 100 тыс. евро, составляет 1250 Долларов США. Если разделить данную сумму на 365 дней, то получится приблизительно 3,4 доллара в день. Это и есть своп. Чтобы определить, является он положительным или отрицательным, необходимо сравнить процентные ставки двух стран. В рассматриваемом примере депозитная ставка – 3%, а кредитная – 4%. То есть кредит трейдера не покрывает его депозит. Таким образом, если он продает евро, то каждый день с его торгового счета будет списываться своп размером в 3.4 доллара США. Если же трейдер решит приобрести евро, то его депозитная ставка будет превышать кредитную, следовательно, эта сумма будет начисляться на его торговый счет.
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.
Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.
Политика конфиденциальности
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.
