Текущая глубина 1,2535 выглядит привлекательной для свежих покупок евродоллара

Евгений Романов

По моим оценкам, вчерашний рост доллара означал инерцию рынка по результатам закрытия пятницы. Я считаю, что рост доллара был следствием цен закрытия на рынках нефти и золота по результатам пятницы. Нефть, несмотря на решение ОПЕК сократить поставки с 1 ноября, продолжила падение. Рынок любит свежую кровь, а на рынке энергоносителей в капкан попалась очень крупная добыча – некоторые хедж-фонды не успели выскочить из длинных позиций своевременно. Рынок хочет добить их, измотать, выпить всю кровь. Отсюда такая динамика цен нефти. Частично снижение нефти обусловлено другими очевидными факторами: (1) запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах остаются высокими, и (2) долю ОПЕК легко могут перехватить другие экспортеры нефти, например, Россия. В этом свете продвижение нового российского бренда REBCO в Нью-Йорке выглядит серьезной заявкой вытеснять ОПЕК с их традиционных рыночных позиций. В общем, всего понемножку, и в результате золото не смогло вырасти выше $600/oz, а евродоллар не смог пройти выше ключевого рубежа 1,2655 usd.

На самом деле, еще не вечер, и я вижу максимальной вероятность сценария резкого роста евродоллара. Я вижу консолидацию сил для штурма 1,2655, это кластер с трендовым сопротивлением, нисходящим от пика 1,2938 usd. Я вижу технический возврат цены к пробитой ранее вверх дневной медиане (А). До тех пор, пока цены евродоллара выше нее, евру будут покупать. Я вижу явные признаки, что тренд снижения евро с точкой отсчета 21 августа, выглядит завершенным, и после пробития нисходящего resistance (синий), месячному уровню 1,2815 уже не удержать роста евродоллара (на дэйли лучше смотрится 1,2820). Ре-тест ключевой точки 1,2931 (пик февраля 2004) будет удачным с вероятностью 80 на 20, это предварительно, и мы увидим цены на уровне 1,3030/45 и выше. Дневной медленный осциллятор выглядит недвусмысленно, после пробития вверх своего resistance, он, как в учебнике, исполнил вчера классический возврат. Покупать! Агрессивными выглядят длинные позиции от медианы (А), консервативными – от ее другого варианта (АА). МАСД индицирует явный потенциал для бычьей дивергенции, а на дневном масштабе это весьма серьезно. Этот сигнал сформируется при условии, что цена закрытия дня опустится ниже 1,2509 usd. Я практически уверен, что для роста евро достаточно только готового сигнала медленного осциллятора и потенциального, а не фактического «бычьего дивера» МАСД. Все и так ясно, нет смысла искать глубину лучше 1,2535, и я считаю, что большинство участников рынка будет склонно оценивать привлекательность евро так же, как и я.






Внутри дня (часовые масштабы всех majors) МАСД индицирует признаки скорой распродажи доллара, и если для евродоллара есть только потенциал для формирования бычьей дивергенции, то у иены уже есть фактическая бычья дивергенция. Учитывая, что рост доллара против иены вчера очевидно застопорился на удалении от 119,50 (видимо, в игре был старый локальный пик 119,38), то эта дивергенция ничего хорошего доллару не обещает. Учитывая, что объем длинных позиций спекулянтов IMM по доллару вырос до рекордных уровней декабря 2005, а текущая цена евродоллара на 7 больших фигур превышает уровень закрытия декабря (1,1838), напрашивается вывод, что текущие усилия спеков вытолкнуть доллар как можно выше не имели успеха. Покупки евродоллара от дневной медианы (А, это примерно 1,2535) выглядят еще агрессивнее в свете начинающегося сегодня монетарного заседания FOMC. Воля ваша, а леди удача не любит трусов.

Евг. Романов, Телетрэйд Новосибирск