Forex. Новости валютного рынка

00:30 Австралия Протокол заседания Резервного Банка Австралии
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 100,8 100,8
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь 89,2 89,2
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен Октябрь 0,1% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 5,2%
09:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Октябрь 2,2% 2,2%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен Октябрь 0,1% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Октябрь 5,0%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен без учёта процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости Октябрь 5,5%
13:30 США Индекс производственных цен Октябрь -1,3% -0,4%
13:30 США Индекс производственных цен, г/г Октябрь 8,7%
13:30 США Базовое значение индекса производственных цен Октябрь 0,2% 0,4%
13:30 США Базовое значение индекса производственных цен, г/г Октябрь 4,0%
14:00 США Чистый приток иностранного капитала, млрд (TICS) Сентябрь -0,4
14:00 США Приток капитала в долгосрочные активы, млрд Сентябрь 14,0

Иена понесла потери против доллара и евро в ходе восстановления фондовых индексов в США, которое привело к замедлению темпов сворачивания carry trades. Индекс Standard & Poor's 500 вырос до +0.5% после того, как в начале дня потери его достигали 2.8%.

Обновив сессионный максимум в области $1.2740 пара торгуется в районе $1.2710. Сопротивление отмечается в районе $1.2780/85, где находится вершина треугольника и 21-дневное скользящее среднее. Ордера на покупку сосредоточены на $1.2630/10.

Пара резко снизилась из области C$1.2330 в район C$1.2130. "Стопы, события на фондовых рынках и нулевая ликвидность" являются по мнению наблюдателей причиной падения пары. Курс установил сессионный минимум в районе C$1.2110.

Пара преодолела отметку $1.5000 и установила сессионный максимум в районе $1.5060 (сессионный минимум был установлен на азиатской сессии в районе $1.4650). Ранее отмечалось сопротивление в области $1.5035 и $1.5050. преодоление последней отметки откроет дорогу в область $1.5085/00.

Коэффициент использования производственных мощностей 76.4%.

Пара укрепилась в район $1.2670 после выхода слабого индекса ФРБ Нью-Йорка. Тем не менее, курс остается в рамках диапазона $1.2650/1.2700. Ордера на продажу отмечены на $1.2700, а спрос сосредоточен на подходе к $1.2600.

Цены (Prices paid) 20.48 против 31.71. Занятость -28.92 против -3.66. Большинство компонентов снизились.

Были опубликованы следующие данные:
10:00 Е15 Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний, млрд Сентябрь 5.6
10:00 Е15 Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний, млрд Сентябрь 5.7

Доллар несет потери против основных валют перед выходом данных промышленному производству США, которые могут показать снижение показателя до рекордного уровня.
Также негативное влияние на доллар оказывают ожидания относительно снижения производственного индекса ФРС Нью- Йорка, данные по которому также будут опубликованы сегодня.
Поддержку евро оказала публикация данных по торговому балансу ЕС, который по итогам сентября имел профицит в размере €5,7 млрд против дефицита в предыдущем месяце.
По всей видимости, участники рынка заняли выжидательную позицию, поскольку слабые статистические данные по основным экономикам мира уже учтены и для продолжения текущей тенденции или ее изменения на противоположную необходимы новая информация, которая покажет либо дальнейшее ухудшение ситуации на рынках, что приведет к дальнейшему не принятию инвесторами рисков, либо покажет улучшение ситуации, что повлечет за собой изменение текущего движения рынков.
Заседание глав стран «большой двадцатки», которое проходило на выходных в Вашингтоне, не смогло стать катализатором завершения текущего финансового кризиса. Итоговая декларация встречи заставляет сомневаться в реальной значимости саммита: документ ограничивается добрыми намерениями и ни к чему не обязывающими призывами.
Участники рынка ожидают публикации протокола последнего заседания Банка Англии (среда, 09:30 GMT), который может более детально указать причины столь резкого сокращения учетной ставки. Не дожидаясь протокола, можно сказать, что продолжение ухудшения ситуации с британской экономики станет причиной дальнейшего сокращения учетной ставки национальным банком страны.

EUR/USD пара установила сессионные максимума на $1,2700, после чего скорректировалась в область $1,2650. На уровне сессионного максимума отмечается скопление ордеров на продажу.

USD/JPY

"Мы полагаем, что мировые объемы выпуска продукции промышленности снизятся на 3,6% за три месяца по сентябрь в годовом исчислении. Показатели деятельности октября указываю на интенсификацию спада. По итогам текущего квартала и первого квартала показатель выпуска продукции промышленности может упасть на 8% в годовом исчислении."

"Мы ожидаем, что потребительские расходы в четвертом квартале снизятся на 5% г/г, причем падение ВВП окажется лишь немногим меньше. Мы также ожидаем дальнейшее падение потребления в первом квартале 2009, чуть менее быстрыми темпами - 2% г/г."

Доллар несет потери против основных валют перед выходом данных промышленному производству США, которые могут показать снижение показателя до рекордного уровня.
"Экономика США более подвержена замедлению нежели экономика Японии.'' - сказал Нейл Mellor, валютный стратег Bank of New York Mellon Corp. - "В этом свете йена выигрывает в доллара поскольку воспринимается как более безопасный актив.''
Также негативное влияние на доллар оказывают ожидания относительно снижения производственного индекса ФРС Нью- Йорка, данные по которому также будут опубликованы сегодня.
Сегодняшние данные показали, что вслед за экономиками США, Великобритании и ЕС в спад вошла также Япония, ВВП которой снизился второй квартал подряд.
По всей видимости, участники рынка заняли выжидательную позицию, поскольку слабые статистические данные по основным экономикам мира уже учтены и для продолжения текущей тенденции или ее изменения на противоположную необходимы новая информация, которая покажет либо дальнейшее ухудшение ситуации на рынках, что приведет к дальнейшему не принятию инвесторами рисков, либо покажет улучшение ситуации, что повлечет за собой изменение текущего движения рынков.
Заседание глав стран «большой двадцатки», которое проходило на выходных в Вашингтоне, не смогло стать катализатором завершения текущего финансового кризиса. Итоговая декларация встречи заставляет сомневаться в реальной значимости саммита: документ ограничивается добрыми намерениями и ни к чему не обязывающими призывами. И не смотря на подобные ожидания относительно итогов встречи, инвестора продолжают опасаться инвестиций в высоко доходные активы, которые финансируются за счет дешевых кредитов Японии.
Участники рынка ожидают публикации протокола последнего заседания Банка Англии, который может более детально указать причины столь резкого сокращения учетной ставки. Не дожидаясь протокола, можно сказать, что продолжение ухудшения ситуации с британской экономики станет причиной дальнейшего сокращения учетной ставки национальным банком стран, что в свою очередь негативно отразится на фунте.

"Данные по розничным продажам заставляют нас пересмотреть с понижением уточненную оценку ВВП в третьем и четвертом квартале. В данный момент мы ожидаем, что рост ВВП в Q3 будет пересмотрен до -1.0% (против нашей предыдущей оценки -0.8% и официальных предварительных данных -0.3%). Потребление по всей видимости в третьем квартале снизилось на 3.3%. В Q4 мы ожидаем падения роста ВВП на 3.7% (против предварительной оценки -3.5%), а потребление снизится на 2.4% (против 2.0% ранее)."

- Вероятно, инфляция существенно снизится в первой половине 2009 года
- Уровень инфляции предоставляет некоторую свободу действий в области денежно-кредитной политики
- Не исключено снижение ВВП ЕС в следующем году
- Базовое значение индекса потребительских цен все еще выше целевого уровня
- Экономические перспективы ухудшились
- Кризис на финансовых рынках поразил реальную экономику

Уровень сопротивления 3: Y100.55
Уровень сопротивления 2: Y98.50
Уровень сопротивления 1: Y97.60
Текущая цена: Y96.58
Уровень поддержки 1: Y96.35
Уровень поддержки 2: Y95.90
Уровень поддержки 3: Y94.40
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка представлена уровнем 50,0%FIBO роста Y94,40-Y98,30 на Y96,35. Ниже возможно снижение к Y95,90 (61,8%) и далее минимуму четверга на Y94,40. Ближайшее сопротивление расположено в области МА (200) для Н1 на Y97,60 (также данный уровень является областью сессионного максимума). Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню Y98,50 (38,2%FIBO падения Y110,65-Y90,90). Выше возможен рост к Y100,55 (максимум ноября; выше, на Y100,75 расположен уровень 50,0% FIBO падения Y110,65-Y90,90).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2215
Уровень сопротивления 2: Chf1.2140
Уровень сопротивления 1: Chf1.2000
Текущая цена: Chf1.1916
Уровень поддержки 1: Chf1.1900
Уровень поддержки 2: Chf1.1830
Уровень поддержки 3: Chf1.1775
Комментарий: После неудачного теста уровня Chf1,2000 пара снизилась. Ближайшая поддержка - Chf1,1900 (23,6% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2000). Ниже расположен уровень Chf1.1830 (38,2%), далее возможно снижение к Chf1.1775 (50,0%). Преодоление уровня Chf1.2000 откроет дорогу к Chf1,2140 (область максимума сентября прошлого года и минимумов июня и февраля прошлого года) и далее к Chf1,2215 (область максимума августа 2008 года).

Уровень сопротивления 3: $1.5220
Уровень сопротивления 2: $1.5060
Уровень сопротивления 1. $1.4955
Текущая цена: $1.4923
Уровень поддержки 1. $1.4555
Уровень поддержки 2. $1.4280
Уровень поддержки 3. $1.4040
Комментарий: Пара тестирует сопротивление в области пятничного максимума на $1,4955. Выше расположены уровни $1,5060 (38,2% FIBO от падения $1,5880-$1,4555) и $1,5220 (50,0%). Ближайшей поддержкой выступает уровень минимума четверга на $1,4555 (уровень $1,4530 является областью минимума июня 2002 года). Ниже расположен уровень $1,4280 (минимум апреля 2002 года). Преодоление данной отметки откроет дорогу к области минимумов 2002 года на $1,4040.

Уровень сопротивления 3: $1.2860
Уровень сопротивления 2: $1.2790
Уровень сопротивления 1. $1.2700
Текущая цена: $1.2696
Уровень поддержки 1. $1.2510
Уровень поддержки 2. $1.2385
Уровень поддержки 3. $1.2330
Комментарий: Евро укрепился по отношению к доллару. Ближайшим сопротивлением на данный момент высутпает уровень $1,2700 (сессионный максимум). Далее возможен рост к $1,2790 (цена закрытия прошлой недели). В случае продолжения роста сопротивлением выступит область $1,2860/80 ($1,2860 - максимум четверга, $1,2880 - уровень 38,2%FIBO падения $1,3765-$1,2330). Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,2510 (сессионный минимум). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2385 (область минимума пятницы). Ниже возможно падение к двух летнему минимуму на $1,2330.

EUR/USD $1.2600, $1.2715/25, $1.2750, $1.2825, $1.3000
USD/JPY Y96.60, Y97.50, Y97.75, Y98.00, Y99.00, Y99.35, Y99.50, Y100.00, Y100.35
AUD/USD $0.6780
USD/CAD C$1.2300

Стратеги CIBC намерены продавать евро-доллар в случае его восстановления выше $1.2700 с целью в районе f $1.1650 (до конца года) и стопом в области $1.30. "Несмотря на то, что динамика цен остается крайне волатильной в целом тенденция снижения сомнений не вызывает." Фундаментальные факторы также негативны для евро. ЕЦБ снизил процентную ставку на 50 б.п., однако, доходность двухлетних евробондов находится на 100 б.п. ниже целевого уровня центрального банка, что, по мнению CIBC является сигналом неизбежности новых снижений ставки.

Были опубликованы следующие данные:
16/10/08 23:50 Япония ВВП 3 кв. -0,1%
16/10/08 23:50 Япония ВВП, г/г 3 кв -0,4%
16/10/08 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь -0,6%
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, г/г Сентябрь -7,1%
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, м/м Октябрь -2,9%
00:30 Австралия Розничные продажи 3 кв 0,1%

Восстановление азиатских фондовых индексов стало причиной снижения йены против основных валют.
Ранее японская валюта продолжила свое укрепление против основных конкурентов после того, как главы государств "большой двадцатки" не смогли достичь договоренности относительно определенных мер для выхода из сложившегося кризиса на своей встрече в Вашингтоне, которая состоялась на минувших выходных. Итоговая декларация встречи заставляет сомневаться в реальной значимости саммита: документ ограничивается добрыми намерениями и ни к чему не обязывающими призывами. И не смотря на подобные ожидания относительно итогов встречи, инвестора продолжают опасаться инвестиций в высоко доходные активы, которые финансируются за счет дешевых кредитов Японии.
Негативное влияние на йену также оказала публикация данных по ВВП Японии за третий квартал, который снизился на 0,4% в годовом исчислении. Экономисты ожидали роста на 0,1%.
Давление на евро и фунт продолжили оказывать ожидания дальнейшего снижения учетных ставок ЕЦБ и Банком Англии.

EUR/USD начав торги в области $1,2536, пара незначительно укрепилась началу европейской сессии до уровня $1,2585.

USD/JPY

Der Tagesspiegel
Новая эра? Может быть
В состоянии ли G20 эффективно действовать? Этим вопросом в сегодняшнем комментарии, опубликованном в Der Tagesspiegel, задается корреспондент Кристоф фон Маршалл. "По прошествии саммита можно сказать, что он был историческим – монополия на власть G7 пошатнулась, развивающиеся страны требуют права голоса", – уверен автор статьи.

The New York Times
Ведущие страны пытаются справиться с экономикой. Остальные наблюдают
Внимание The New York Times обращено на прошедший в Вашингтоне саммит мировых лидеров. Для Буша, встречавшего в пятницу вечером гостей, это, возможно, одна из последних подобных встреч на высшем уровне. На повестке дня было два вопроса, шутливо докладывает журналистка Шерил Столберг: неустойчивая мировая экономика и дорогостоящий банкет саммита, ставивший под сомнение наличие финансового кризиса.

The Washington Times
Ключевые пункты антикризисного плана G20
Участники саммита "большой двадцатки" по итогам встречи распространили совместное заявление и подробный план действий, направленный на борьбу с текущим экономическим кризисом и предотвращение нового.

Deutsche Welle
Глава минфина ФРГ: механизм глобального контроля есть
После саммита G-20, состоявшегося 15 ноября в Вашингтоне, в мире должна возникнуть глобальная система финансового контроля. Но санкций к ее нарушителям, по словам министра Пеера Штайнбрюка, пока применять не будут.

BBC
На саммите в Вашингтоне договорились по экономике
На саммите в Вашингтоне лидеры 19 наиболее экономически развитых стран и Евросоюза приняли план по стимулированию роста мировой экономики.

Еврозона вступила в полосу рецессии
Экономика еврозоны впервые в своей истории впала в рецессию. Это стало ясно после того, как, по официальным данным, два квартала подряд в экономике наблюдался спад.

Иена завершает неделю ростом против доллара и евро после того, как падение розничных продаж в США и снижение фондовых индексов послужило причиной активизации сворачивания инвесторами carry trades.
За прошедшую неделю иена выросла на 1.5% против доллара, укрепилась на 2.1% по отношению к евро и прибавила 3.9% против австралийского доллара и 7.1% против доллара Новой Зеландии.
Японская валюта резко выросла против евро и доллара в середине недели после того, как Секретарь Казначейства США Генри Поулсон представил модифицированный план выхода из кризиса в соответствии с которыми планируется перенаправитьденежные средства от банков на стимулирование потребительского спроса. В результате инвесторы активизировали продажи высокорисковых активов, что и стало причиной укрепления иены, а также доллара против европейских валют в связи с увеличением спроса на безопасные активы.
"Рынки по всей видимости чувствуют определенную неуверенность в отношении новой концепции использования фондов TARP, которые предназначались для стабилизации финансового сектора и в настоящее время в результате политического влияния направление их использования изменяется,'' полагает Роберт Блэйк, главный валютный стратег бостонского представительства State Street Global Markets LLC, в управлении которого находятся активы на сумму $15.3 трлн.
Поулсон планирует использовать вторую половину $700-миллиардной Программы поддержки проблемных активов (Troubled Asset Relief Program), известной как TARP, для размораживания активности в сфере потребительского кредитования и не намерен более использовать данные средства для выкупа неликвидных активов, обеспеченных ипотечными закладными.
Для урегулирования кризиса в данном сегменте Казначейство и ФРС по словам Поулсона разрабатывают новый "фонд".

Среди американских данных в понедельник внимание следует обратить на отчет о состоянии производственного сектора ФРБ Нью-Йорка в 13:30 GMT, а также данные по промышленному производству за октябрь, которые будут опубликованы в 14:15 GMT.
Кроме того, выйдет индекс цен на жилье в Великобритании Rightmove House Price Index
Во вторник в 00:30 GMT будет опубликован протокол встречи центрального банка Австралии. В 05:00 GMT выйдет индекс опережающих индикаторов состояния экономики Японии.
Значительный интерес вызовет публикация в 09:30 GMT индекса потребительских цен за октябрь по Великобритании.
Во второй половине дня выйдет ряд данных из США. В 13:30 GMT будет опубликован индекс цен производителей за октябрь, в 14:00GMT выйдет отчет Казначейства США о притоке иностранного капитала в американские активы за сентябрь (TIC Flows), а в 17:00GMT будет опубликован ноябрьский индекс цен на жилье NAHB Housing Market Index . В 21:45 GMT выйдет новозеландский индекс цен производителей, а в 23:50 GMT состоится публикация японского индекса активности.
Протокол встречи Банка Англии, который выйдет в среду в 09:30 GMT привлечет серьезное внимание рынков. напомним, что по итогам последней встречи MPC процентная ставка была снижена на 150 б.п. до 3%.
Американские данные начнутся выходом в 13:30 GMT октябрьских отчетов о количестве разрешений на строительство, количестве новостроек и индекса потребительских цен. В 19:00 GMT будет опубликован протокол последней встречи FOMC.
В 23:50 GMT выйдут данные по торговому балансу Японии за октябрь.
В четверг в 07:00 GMT выйдет общегерманский PPI, а в 07:15 GMT торговый баланс Швейцарии за октябрь.
Значительный интерес вызовет публикация в 09:30 GMT пакета данных из Великобритании, в частности отчета по розничным продажам и денежных агрегатов. В 13:30 GMT наряду с традиционными Jobless Claims выйдет канадский отчет об оптовых продажах за сентябрь.
Индекс опережающих индикаторов США будет опубликован в 15:00 GMT. В это же время выйдет индекс активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за ноябрь.
Важным событием пятницы станет объявление решения Банка Японии по процентным ставкам, а также последующая пресс-конференция, время начала которой уточняется.
В 08:30 GMT выйдет немецкий индекс PMI, а в 09:00 GMT общеевропейский показатель активности в производственной сфере.
В 12:00GMT будет опубликован канадский индекс потребительских цен и базовое его значение.

Уровень сопротивления 3: Y100.55
Уровень сопротивления 2: Y98.50
Уровень сопротивления 1: Y97.60
Текущая цена: Y96.94
Уровень поддержки 1: Y96.35
Уровень поддержки 2: Y95.90
Уровень поддержки 3: Y94.40
Комментарий: Йена укрепилась против доллара после того, как главы государств "большой двадцатки" не смогли достичь договоренности относительно определенных мер для выхода из сложившегося кризиса. Ближайшая поддержка представлена уровнем 50,0%FIBO роста Y94,40-Y98,30 на Y96,35. Ниже возможно снижение к Y95,90 (61,8%) и далее минимуму четверга на Y94,40. Ближайшее сопротивление расположено в области МА (200) для Н1 на Y97,60 (также данный уровень является областью сессионного максимума). Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню Y98,50 (38,2%FIBO падения Y110,65-Y90,90). Выше возможен рост к Y100,55 (максимум ноября; выше, на Y100,75 расположен уровень 50,0% FIBO падения Y110,65-Y90,90).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2215
Уровень сопротивления 2: Chf1.2140
Уровень сопротивления 1: Chf1.2000
Текущая цена: Chf1.2001
Уровень поддержки 1: Chf1.1945
Уровень поддержки 2: Chf1.1830
Уровень поддержки 3: Chf1.1775
Комментарий: Пара тестирует сопротивление в области Chf1,2000. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1,2140 (область максимума сентября прошлого года и минимумов июня и февраля прошлого года) и далее к Chf1,2215 (область максимума августа 2008 года). Ближайшая поддержка - область максимумов пятницы на Chf1,1945. Ниже расположен уровень Chf1.1830 (38,2% FIBO роста Chf1.1550-Chf1.2000), далее возможно снижение к Chf1.1775 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $1.5220
Уровень сопротивления 2: $1.5060
Уровень сопротивления 1. $1.4870
Текущая цена: $1.4709
Уровень поддержки 1. $1.4555
Уровень поддержки 2. $1.4280
Уровень поддержки 3. $1.4040
Комментарий: Фунт отступил от достигнутых в начале сессии минимумов. Ближайшей поддержкой выступает уровень минимума четверга на $1,4555 (уровень $1,4530 является областью минимума июня 2002 года). Ниже расположен уровень $1,4280 (минимум апреля 2002 года). Преодоление данной отметки откроет дорогу к области минимумов 2002 года на $1,4040. В случае восстановления промежуточным сопротивлением будет уровень $1,4870 (23,6% FIBO от падения $1,5880-$1,4555). Выше расположены уровни $1,5060 (38,2%) и $1,5220 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $1.2860
Уровень сопротивления 2: $1.2790
Уровень сопротивления 1. $1.2675
Текущая цена: $1.2569
Уровень поддержки 1. $1.2510
Уровень поддержки 2. $1.2385
Уровень поддержки 3. $1.2330
Комментарий: Пара начала неделю снижением, но позже незначительно отступила от достигнутых минимумов. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,2510 (сессионный минимум). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,2385 (область минимума пятницы). Ниже возможно падение к двух летнему минимуму на $1,2330. В случае продолжения восстановления ближайшим сопротивлением будетуровень $1,2675 (23,6% FIBO падения $1,3765-$1,2330). Далее возможен рост к $1,2790 (цена закрытия прошлой недели). В случае продолжения роста сопротивлением выступит область $1,2860/80 ($1,2860 - максимум четверга, $1,2880 - уровень 38,2%FIBO падения $1,3765-$1,2330).

High Low Close
EUR/USD 1.2828 1.2609 1.2791
USD/JPY 98.08 96.06 97.57
GBP/USD 1.4948 1.4656 1.4947
USD/CHF 1.1940 1.1839 1.1852

EUR/JPY 124.86 121.33 124.82
EUR/GBP 0.8634 0.8520 0.8555
GBP/JPY 146.31 140.99 145.85
GBP/CHF 1.7735 1.7458 1.7714

00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, г/г Сентябрь -4,9%
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, м/м Октябрь 1,0%
00:30 Австралия Розничные продажи 3 кв 0,5% -0,6%
10:00 Е15 Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний, млрд Сентябрь -9,3
10:00 Е15 Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний, млрд Сентябрь -6,1
13:30 США Производственный индекс ФРС Нью- Йорк Ноябрь -25,8 -24,6
14:15 США Промышленное производство Октябрь -0,2% -2,8%
14:15 США Использование мощностей Октябрь 76,5 76,4