В среду доллар укрепляет свои позициив преддверии выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке в Конгрессе, относительно завершения мер по стимулированию экономики, а также на спекуляциях, что статистика покажет сокращение дефицита торгового баланса и рост розничных продаж. Спрос на доллар должен вырасти, если Бернанке укажет на то, что США готовы к сворачиванию стимулирующих мер (выступление запланировано на сегодня, 15:00 GMT).
В то же время, поддержку йене и, одновременно, давление на высокодоходные валюты, такие как австралийский и новозеландский доллары, оказывают вышедшие накануне экономические данные Китая. Согласно вышедшим данным, в январе экспорт Китая сократился на 5.5% по сравнению с декабрем, а импорт снизился на 0.9%.
Что касается Европы, то рейтинговое агентство Moody's заявило, что Испании и Португалии не понадобится кредитование или другой вид помощи. Глава отдела международных рейтингов Пьер Калето заявил, что у Греции тоже не было необходимости просить о помощи. Однако, слухи о том что Германия готова оказать помощь Греции, оказавшейся в сложном финансовом положении не прекращаются. Об этом сообщает в среду, 10 февраля, газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в Берлине. По данным издания, представители министерства финансов ФРГ уже обсуждают с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жаном-Клодом Трише детали предоставления гарантий по кредитам. На помощь могут рассчитывать и другие страны Европейского союза, испытывающие финансовые трудности. Агентство Reuters со ссылкой на неназванных представителей правительства в Берлине сообщает, что решение о гарантиях по кредитам уже принято. Ранее официальный Брюссель также дал понять, что Греция и другие страны могут рассчитывать на поддержку Евросоюза.
Все эти разноколиберные истории слишком запутаны чтобы можно было сделать достоверный прогноз. Более того, велика вероятность что ключевая информация, определяющая направление торгов будет смазана ложными спекулятивными движениями. Поэтому можно рекомендовать оставаться вне рынка, пока ситуация не прояснится и не установится устойчивый тренд.
Тем более, что большинство осцилляторов скромно намекают на переход рынка в горизонт. Вероятно, рынок будут гонять в диапазоне $1.4600-$1.4800 до прояснения картины. Можно конечно попробовать торговать в диапазоне, но учитывая динамику поступления и противоречивость информации, это будет рискованно.
Доллар США продолжает коррекцию по отношению к корзине ликвидных валют (см. часовой график индекса USD). Завтра состоится внеочередной экономический саммит ЕС. Валютные трейдеры ожидают, что в ближайшее время Евросоюзом будут предприняты меры для решения финансовых проблем Греции и других стран еврозоны. Как пишет The Wall Street Journal, европейские чиновники крайне неохотно соглашаются на разговоры о бюджетном кризисе в Греции, утверждая, что Афины "сами должны навести порядок у себя дома". Однако, опасения, что проблемы Греции перекинутся и на другие страны Евросоюза, могут заставить ее соседей поспешить на помощь, отмечают эксперты. Евросоюз не может оказать помощь Греции через ЕЦБ или центробанки стран-участниц, поскольку это запрещено законодательством единой Европы, поэтому поддержка Греции будет осуществляться либо через правительства отдельных стран, либо через Международный валютный фонд (МВФ). Бегство в доллар на этом фоне поутихло. Сегодня глава ФРС Бен Бернанке представит комитету финансовых услуг Конгресса план перехода к ужесточению кредитной политики. То, какова будет риторика ФРС в связи со сворачиванием программ стимулирования экономики, определит дальнейшую динамику финансовых рынков.
Примечания: 1. Прошу не путать представляемый вашему вниманию индекс USD с индексом USDХ – мой индекс рассчитывается по несколько иному алгоритму и по другому набору валют. 2. Период расчета индикатора MATS, наложенного на график Индекс USD, наконец-то мне удалось оптимизовать. Задержка была вызвана тем, что тестер стратегий терминала не может тестировать и оптимизовывать параметры мультивалютных «советников» - пришлось «идти в обход» и это заняло достаточно много времени. Оптимальный период расчета MATS для часовых интервалов индекса USD – 72 (ранее использовал период 36).
Часовой график индекса USD:
В пятницу американские фондовые индексы выросли - S&P500 до 1070,52 (+1.30%), DJIA до 10058,64 (+1.52). В лидерах роста оказались сырьевые компании, поддержку им оказала позитивная динамика на рынках сырья, обусловленная коррекцией доллара. Квартальные отчеты компаний также были лучше ожиданий. Азиатские фондовые рынки сегодня уверенно растут на фоне снижения напряжения вокруг Греции. Цены на нефть и золото прибавили на фоне ослабления напряженности в Европе и последовавшего локального разворота доллара. Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:
По просьбам посетителей сайта даю ссылки, по которым можно скачать используемые мной индикаторы. Скользящая средняя временных серий MATS (красно-желто-зеленая линия) здесь: http://webfile.ru/4287277 Индекс USD с наложенной MATS здесь: http://webfile.ru/4287280
Результаты работы "советника", работающего по моей МТС, - последние сделки здесь: http://webfile.ru/4289075 вся история сделок здесь: http://webfile.ru/4287321 отчет о тестировании моей МТС на исторических данных о котировках золота здесь: http://webfile.ru/4288608
Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.
Говорить о
развороте евродоллара не представляется хорошей идеей. Говорить о потенциальной
консолидации евродоллара на этой неделе - не есть новая идея. Есть некоторые
робкие признаки, что евра не пойдет ниже целевой зоны 1,36 в ближайшей
перспективе. Есть признаки, это вполне рабочие признаки, что евра уже не станет
тестировать экстремальные низы 1,3583. Более того, есть признаки, что не будет
дневных цен ниже 1,3663. Так вот, по-порядку. Если просто смотреть на цену, то
делать выводы о фактическом дне рынка 1,3583 (3663) нельзя, потому что только
один день коррекции, и потому что низы 1,3583 после такой коррекции могут
обновить легко. Тем более, с учетом дневного сигнала это сделать (заскок по
тренду на быстрой эр-эс-айке). Но величина коррекции цены вчера превзошла
некоторые интересные пределы, которые позволяют делать аккуратный вывод о
поддержке 1,3757-37 для дневного графика. А заскок по тренду, после пробития
1,4257, уже третий по счету, и его вполне заслуженно могут углублять ростом, и
не отрабатывать падением. Глядя внутри дня, я сразу скажу – там нет ничего
внятного для поисков направления, и это означает флэт – как отсутствие торговых
возможностей. Глядя на дневную эр-эс-айку, я считаю: (а) работать заскок не
будут, (б) углублять ростом не будут, и (в) нарисуют сигнал на продолжение
роста, который я наименовал «кочерга». Сегодня будет пустой день, узкий флэт,
цена дня не уйдет далеко от вспомогательной линии Тенкан, что-то вроде дожи, и
3-дневный RSI нарисует
вялый «крючок от кочерги». Это будет сигнал, из опыта, который так и называется
– кочерга. И он будет означать только одно – продолжение коррекционного роста.
Если вы посмотрите на параметры прошлой недели (пик 4025, дно 3583, цена
закрытия 3663), то вы обнаружите «точку разворота» 1,3757. Это не значит ничего.
Это не значит, что евра уже развернулась. Это означает, что евра преодолела
критическую отметку падения прошлой недели, и у нее теперь появился форс. Ее
теперь сковырнуть ниже 1,3757 даже внутри дня будет не просто, потому что цена
закрытия дня вчера 3780 уверенно выше, и сегодня 1,3780 магнитная цена сильнее,
чем 3757. Отметка 3737 историческая для дневного графика. Предполагаю хороший
SUPP для евродоллара в
зоне 3757-37. А что из этого выйдет – не знаю. Когда рынок не психованный, как
это было два первых дня недели, то технические оценки работают прекрасно. А
когда начинается нервотрепка и битье хвостом, как это было вчера вечером, то
против всякого форса всегда найдется какой-нибудь мажор. И если такая гремучая
смесь, как форс-мажор, то ничто не поможет, потому что против лома – нет приема.
Только прятаться. Мы не можем каждый день исходить из условий форс-мажор. Мы
всегда исходим из того, что кирпичи не падают на головы так часто, ежедневно. Мы
готовы к худшему, но оценки должны делать исходя из имеющихся фактов. На
графике. Поэтому оценка остается умеренной и не новой: (1) на этой неделе
консолидация, падения после достижения целевого уровня завершено, (2)
перспективы дневной коррекции в рамках консолидации от 4081 до 4257, если не
мечтать о техническом возврате к 200SMA. Естественно, 2-месячный даунтренд. Естественно, в
масштабах года – отсутствие тренда, диапазон 1,2454-5144. Внутри дня пусто,
делать нечего. Предпочтительно продавать, но при наличии аптиков выше 1,38, и
внятных торговых индикаторов настроения рынка. Если к этому будет что-то
добавить, - продолжим. Если рынок умрет в узком флэте – рекомендую заняться
чем-то более интересным.
